Паттерны Price Action

Здравствуйте, дорогие друзья!

Прайс Экшен регулярно пополняется новыми паттернами, развитие этого метода анализа рынка не стоит на месте. Но есть что-то вроде золотого фонда РА – эти паттерны Price Action известны практически всем трейдерам, работающим по этой методике. Свою эффективность они доказали годами применения на реальных рынках. Так что, если интересуетесь РА, их нужно изучить.

А перед тем как перейдем к разбору этих графических конструкций отметим, что на них Прайс Экшен не заканчивается. Есть полноценные стратегии, основанные лишь на закономерностях движения графика. Пример такой ТС – Снайпер Х, с деталями по ней можете ознакомиться по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Популярные паттерны Прайс Экшен

Сегодня остановимся подробнее на таких моделях как:

По каждому дадим не только описание, но и правила использования в торговле.

Внутренний бар

Характеристики модели:

  • формируется на 2 свечах;
  • физический смысл модели – затишье после сильного движения. Первый бар крупный с малыми тенями, второй – небольшой с почти отсутствующими тенями. При формировании этого паттерна Price Action вторая свеча не должна выходить за рамки диапазона первой;
  • при опоре на уровень рассматривается как сигнал о развороте, но такие случаи происходят сравнительно редко;
  • если уровень пробивается, и внутренняя свеча появилась за ним, модель рассматривается как сигнал о продолжении пробойного движения;

нежелательно брать в работу паттерны, в которых 1-я свеча в 7-10 и более раз превышает по размеру 2-ю.

Внутренний бар
Пример внутреннего бара, сформированного по всем правилам
Этот паттерн Price Action в работу брать не стоило
Этот паттерн Price Action в работу брать не стоило

Что касается методов входа, то заключать сделку можно:

  • на закрытии 2-й свечи;
  • отложенным стоп ордером, вынесенным за 2-ю свечу;
  • для паттернов продолжения движения лимитным ордером, вынесенным на середину диапазона 1-й свечи. При определении положения ТР руководствуемся уровнями поддержки и сопротивления.
Внутренний бар
Варианты входа и фиксации профита по паттерну внутренний бар

Внешний бар

Этот паттерн Прайс Экшен – зеркальная копия предыдущего. Его характеристики:

  • формируется на 2 свечах;
  • в отличие от предыдущей модели 1-я свеча небольшая и символизирует неопределенность. Вторая – крупная, с большим запасом поглощает 1-ю;
  • желательно, чтобы при формировании паттерна не было крупных теней, а 2-я свеча превышала 1-ю в 4-6 раз;
  • модель разворотная, берется в работу только при наличии уровней поблизости.
Внешний бар с отбоем от уровня поддержки
Внешний бар с уверенным отбоем от уровня поддержки
Паттерн Price Action
Паттерн Price Action указал на завершение небольшой коррекции, восходящее движение продолжилось

Методы входа в рынок те же, что и у предыдущей модели:

  • по рыночной цене заключаем сделку только при сильном сигнале;
  • топ ордер – консервативный вариант с большим стопом;
  • отложенный лимитный ордер – подходит для паттернов с крупной второй свечой. Его ставят примерно на середину диапазона второй свечи.
Варианты входа в рынок
Варианты входа в рынок

Паттерн Price Action внутренний бар берем в работу только если перед ним было направленное движение. Если модель сформировалась во флете – игнорируем ее.

Паттерн рельсы

Также относится к разворотным, но «вес» имеет меньший по сравнению с 2 предыдущими. Характеристики паттерна:

  • формируется на 2 свечах;
  • обе свечи должны быть полнотелыми с малыми тенями и разного цвета;
  • обязательно наличие уровня и выраженного движения перед появлением этой конструкции;

размеры свечей одного порядка. Вторая свеча может поглощать первую, но это не обязательное требование.

Отлично отработавший паттерн Price Action
Отлично отработавший паттерн Price Action
Даже идеальные паттерны могут не отработать
100%-ных гарантий отработки сигнала нет, даже идеальные паттерны могут не отработать, в этом примере именно такая ситуация

Желательно по рынку сделки не заключать, а пользоваться отложенными стоповыми или лимитными ордерами. Не торгуйте, если ожидаемый профит оказывается меньше стопа, SL всегда выносим как минимум за экстремум паттерна.

Паттерн рельсы
Рельсы сформировались при тестировании пробитой ранее поддержки. Сигнал отлично отработал и график достиг целевого уровня

Поглощение

Этот паттерн Прайс Экшен отличается от рельс только тем, что на второй свече происходит полное поглощение первой. Это делает сигнал более сильным, но без подтверждения брать его в работу все равно не рекомендуется.

Характеристики модели:

  • состоит из 2 свечей;
  • свечи разноцветные и указывают на разворот графика;
  • длинных теней быть не должно;
  • перед паттерном обязательно наличие направленного движения. Во флете может формироваться целая зебра из нескольких разноцветных свечей, но брать их в работу нельзя.

Внешний бар можно считать частным случаем поглощения. Но в том паттерне есть дополнительные требования по соотношению 1-й и 2-й свечей.

Паттерн Price Action указал на окончание коррекции
Здесь паттерн Price Action указал на окончание коррекции

Методы входа идентичны тем, что применяются при работе с рельсами. Лучше перестраховаться и входить в рынок отложенными ордерами. Если модель сформировалась на коррекционном движении, отложенный стоп ордер можно разместить за уровнем, ограничивающим High/Low всего коррекционного движения.

Заключаем сделки только отложенными ордерами
Заключаем сделки только отложенными ордерами и побыстрее фиксируем часть профита

Рекомендуем попробовать сочетать рельсы и поглощение с Фибо уровнями. Такая связка помогает в определении окончания коррекции.

Пин бар

Если предыдущие паттерны Price Action формировались на 2 свечах, то pin bar состоит всего лишь из одной свечки. Его характеристики:

  • формируется на одной свече;
  • относится к сильным разворотным моделям;
  • диапазон у свечи большой, тело маленькое, с одной из сторон – длинная тень. С противоположной стороны – малая тень либо она отсутствует;
  • тень должна указывать в направлении, противоположном текущему движению. То есть на растущем рынке тень формируется сверху, на падающем – снизу;
  • паттерн может вырождаться в дожи (цена Open равна цене Close). В таком случае речь идет о неопределенности на рынке и брать модель в работу не стоит.
Паттерн Price Action сформировался на 5-минутном графике
Паттерн Price Action сформировался на 5-минутном графике. На малых таймфреймах паттерны также неплохо отрабатывают

Пин бары можно брать в работу и в тех случаях, когда нет явно выраженного тренда, а движение идет в широком горизонтальном канале. На отбое от границ иногда формируются неплохие сигналы на вход, а паттерны Price Action их усиливают.

Отскоки от уровней канала

Если пин бар отрабатывает, то чаще всего график сразу идет в нужном направлении, без затяжных коррекций. Поэтому вариант входа по лимитному ордеру можно исключить и ограничиться выставлением отложенного стоп ордера на небольшом расстоянии за пин баром. Стоп – под ближайший High/Low либо выносим его за ближайший локальный экстремум.

Closed Price Reversal

Паттерн Прайс Экшен с аббревиатурой CPR предельно прост и в трейдинге используется для подтверждения разворота графика. Формируется как при развороте рынка, так и при завершении коррекции на трендовое движение.

Характеристики CPR:

  • этот паттерн Price Action состоит из 2 свечей;
  • 1-я свеча полнотелая, тени невелики. Направлена в сторону господствующего тренда;
  • на 2-й по счету свече происходит обновление трендового движения, но у быков/медведей недостает сил, чтобы продолжить тренд. Закрывается вторая свеча в пределах диапазона первой, цвет имеет противоположный;
  • если рядом находится уровень, можно входить в рынок. На коррекциях допускается брать в работу CPR, сформированные на коррекционных Фибо уровнях (38,2%, 50,0%, 61,8%).
Паттерн Price Action усилен отбоем от уровня коррекции
Здесь паттерн Price Action усилен отбоем от уровня коррекции 61,8%

Рискованным считается вход по цене закрытия 2-я свечи CPR. Если хотите подстраховаться – размещайте отложенный стоп ордер за High/Low 1-й свечи. Стоп будет больше, но и надежность таких сигналов выше.

Даже сильный сигнал может обернуться убытком
Как и в предыдущих случаях – гарантий нет и даже сильный сигнал может обернуться убытком. Но случается такое редко. Чаще в подобных ситуациях график идет в нужном направлении

Особо жестких требований по отношению к конфигурации свечей этой модели нет, так что CPR на графиках встречается часто.

Pivot Point Reversal

Следующий паттерн Price Action также относится к категории разворотных. Его характеристики:

  • формируется на 3 свечах;
  • 1-я свеча – крупная с малыми тенями, типичная ситуация, характеризующая уверенное движение в направлении тренда;
  • на второй обязательно происходит перепись экстремума 1-й свечи, но, как и в случае с паттерном CPR, продолжить движение уже не получается. Закрывается 2-я свечка в диапазоне первой. Если это правило не выполняется, паттерн Прайс Экшен не сформирован;
  • на 3-й свече получаем подтверждение разворота. Экстремум 2-й свечи не переписывается, а цена Close 3-й свечки находится ниже Low (медвежий сигнал) или выше High (сигнал на покупку) 2-й свечи.

По сути PPR – модифицированный паттерн Price Action Closed Price Reversal, только более безопасный. Если раньше мы получали сигнал уже после 2-й свечи, то теперь ждем его подтверждения и выставляем отложенные ордера позже.

2-я свеча паттерна - пин бар
Примечательно, что 2-я свеча паттерна на рисунке – пин бар. Это усиливает и без того неплохой сигнал на продажу

Паттерн Прайс Экшен предусматривает 3 варианта входа в рынок:

  • по рыночной цене на закрытии 3-й свечи;
  • отложенным стоп ордером, вынесенным за High/Low 3-й свечи;
  • отложенным стоп ордером, но размещать его уже за экстремумом 1-й свечи. Этот вариант не используйте, если 1-я свеча PPR слишком велика, стоп окажется больше тейк профита и сигнал обесценится.
Три варианта заключения сделки по паттерну PPR
Три варианта заключения сделки по паттерну PPR

Как видите, в зависимости от метода входа в рынок сильно отличается соотношение между SL и ТР. Вариант точки входа подбирайте по ситуации.

Крюки Росса (Ross Hook)

Если ранее паттерны Прайс экшен сводились к 2-3 свечам, то крюки Росса больше относятся к графическому анализу. Разработка Джо Росса – логическое продолжение разворота тренда по схеме 1-2-3.

Разница заключается в том, что при завершении разворотного трехточечного паттерна по Россу вход не предусмотрен. Вместо этого мы ждем движения в направлении нового тренда, коррекцию (при этом формируется RRH – Ross Reversal Hook) и только на переписи трендового экстремума входим в рынок отложенным ордером. Паттерн Price Action назван «крюком» потому что напоминает снаряжение альпиниста в виде крюка, с помощью которого альпинист карабкается по крутому склону.

График напоминает лестницу
При формировании крюков роста движение графика напоминает лестницу. Каждая ступенька – возможность для торговли

Такая картина, как на рисунке выше, встречается не очень часто. Но если этот паттерн Price Action искать сразу на нескольких инструментах, то можно торговать сравнительно часто. Вход в рынок выполняется только отложенными стоп ордерами.

Общие правила работы с паттернами РА

Независимо от того, с каким паттерном столкнулись, придерживайтесь следующих правил:

  • ищите поблизости уровни поддержки и сопротивления. Паттерн Price Action, висящий в воздухе, слаб и обычно плохо отрабатывает;
  • если приходится чуть ли не под микроскопом проверять выполнение соотношения между элементами свечей – паттерна нет. Он должен быть хорошо виден;
  • ТР всегда должен превышать стоп;
  • входить лучше отложенным ордером;
  • чем больше подтверждений сигнала, тем лучше.

Любой паттерн Прайс Экшен, для которого выполняются перечисленные выше правила, имеет неплохой шанс отработки.

Заключение

РА на истории кажется чем-то вроде грааля, паттерны отрабатывают великолепно и непонятно, почему все не зарабатывают с их помощью. Проблема заключается в субъективизме и умении фильтровать паттерны Price Action – это приходит с опытом. На Прайс Экшен действительно можно зарабатывать, но придется потратить время на практику.

Если же вы хотите получить рабочую ТС на основе РА, то можете попробовать поработать по ТС Снайпер Х. В этой стратегии используются специфические паттерны, их вы не найдете в свободном доступе, а винрейт держится не ниже 70-80%. Детали уточняйте по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь