Модель поглощения – контртрендовый паттерн Price Action

Модель поглощения наряду с Пин баром считается одной из самых простых и эффективных паттернов РА. Как самостоятельная торговая стратегия не используется, но в сочетании с другими инструментами дает довольно точные точки входа в рынок. Помимо логики формирования паттерна сегодня познакомимся и с методами его применения в торговле.

Как и Пин бар этот паттерн особенно хорошо сочетается со стратегиями, основанными на горизонтальных уровнях. Свечи поглощения усиливают отбойный сигнал от поддержки или сопротивления.

Как пример приведем ТС Снайпер Х. В ней многие точки входа основаны на отбое графика от зон поддержки или сопротивления. Поглощение можно использовать как еще один фильтр при заключении сделки. Или увеличивать лот при его формировании в момент выполнения условий для заключения сделки.

Подробнее об этой ТС узнаете по ссылке ниже.

Как формируется модель поглощения

Этот паттерн состоит из двух свечей и немного напоминает модель внешний бар. Вторая свеча по размеру больше, чем первая и поглощает первую. Не путайте эту модель с рельсами, в поглощении как тело первой свечи должно находиться в пределах тела второй свечи. При этом она может быть в разы меньше по сравнению со второй свечой.

Пусть и не сразу, но паттерн отработал

На рынке при формировании этой модели происходит смена расстановки сил. То, что свеча поглощения больше первой свечи паттерна указывает на то, что движение в предыдущем направлении вряд ли продолжится.

Перечислим признаки, которым должно соответствовать идеальное поглощение:

• свечи паттерна разного цвета;
• нежелательно присутствие крупных теней. Вводится правило – цена Close второй свечи должна находиться в нижней или верхней четверти диапазона для медвежьего и бычьего поглощения соответственно;
• паттерны, формирующиеся во время флета, в работу не берутся;
• если вторая свеча на порядок превышает размеры первой и выглядит аномально большой на фоне остальных, вы столкнулись с реакцией на неожиданную новость. Велика вероятность отката, так что со входом в рынок лучше повременить.

Для входа в рынок в этой ситуации следовало дождаться отката

Приоритет отдавайте конструкциям, появившимся на старших тайм-фреймах. То есть, если на Н4 получили медвежий паттерн, то стоит отказаться от покупок на М15-Н1.

Как заключаются сделки по модели поглощения

Чтобы брать паттерн в работу нужно выполнение следующих условий:

• он сформировался в конце восходящего либо нисходящего движения;
• есть опора на уровень поддержки или сопротивления.

Методы заключения сделок:

• по цене закрытия второй свечи паттерна;
• отложенным ордером, разместив его за High или Low паттерна для бычьей и медвежьей модели соответственно. Использование отложенных ордеров надежнее, но дает больший стоп. Но если модель поглощения близка к идеальной, то стопы по обоим способам сопоставимы по размеру;

В этом примере стоп по 1 и 2 способу отличается незначительно так как вторая свеча паттерна обладает малой тенью

• отложенным ордером, но на откате в 50% от диапазона поглощающей свечи. Этот метод рекомендуем использовать при крупных свечах. Если на них входить по цене закрытия, стоп получится меньше ТР и риск не оправдывается;

Очень сильное поглощение, дождавшись отката в 50% от поглощающей свечи удалось добиться соотношения ТР к SL равного 1,88 к 1

• если модель поглощения сформировалась с недоходом до уровня, можно разместить отложенный ордер в расчете на тестирование в будущем этой поддержки или сопротивления. С точки зрения соотношения ТР к SL метод неплох, но нет гарантий, что график протестирует уровень.

Лучшего метода из 4 перечисленных нет, так что ориентируйтесь по ситуации. Если паттерн сильный, опирается на уровень, а SL меньше ТР, пользуйтесь 1 или 2 способом входа в рынок.

В примерах выше стоп устанавливался за экстремум паттерна, но вместо этого SL можно ставить по ATR. Используйте формулу Stop Loss = 2 х ATR.

Индикатор для поиска модели поглощения

С точки зрения функциональности одним из лучших бесплатных индикаторов – VerticalBarSetup. Помимо определения паттернов на графике он еще и указывает ориентиры для выставления ТР и SL.

Настройки индикатора VerticalBarSetup

Этот индикатор:

• выставляет стопы и ТР несколькими методами. Используется стандартный ATR;
• имеет фильтр ложных пробоев экстремума сигнальной свечи;
• фильтр размера теней свечи поглощения;
• маркерами помечает отработавшие паттерны и те, по которым профит не достигнут.

Паттерны, по которым сработал бы стоп-лосс индикатор отмечает крестиком

По каждому паттерну:

• выделяется область его формирования;
• стрелкой показывается свеча, на которой индикатор полагает паттерн окончательно сформированным;
• отображается уровень установки отложенного ордера. Индикатор предполагает работу отложенными ордерами с установкой их за свечой поглощения;
• показываются уровни установки тейк-профита. Предполагается частичная фиксация профита. Тактика напоминает правило Сейфа в ТС Снайпер Х, такой подход позволяет выходить в безубыток очень быстро.

Паттерн еще не отработал

Информация по расположению уровней ТР и SL дублируется в информационном окне в правом верхнем углу.

Индикатор помечает все без исключения модели поглощения, соответствующие критериям. Состояние рынка не оценивается.

Значительную часть не отработавших паттернов можно исключить, вручную фильтруя состояние рынка. Например, не брать в работу бычьи поглощения на растущем рынке при нисходящей коррекции в 1-2 свечи. То же касается свечей поглощения с длинными тенями. Скачать индикатор VerticalBarSetup Вы можете по ссылке ниже.

Заключение

В Price Action поглощение – один из самых распространенных паттернов. Он не обладает 100%-ной отработкой, но в сочетании с уровнями, трендовыми линиями работает неплохо. Без усиливающих сигналов эти паттерны в работу не берите.

То же касается и индикаторов, облегчающих поиск паттернов. Ручная фильтрация моделей поглощения необходима.

Оптимальный вариант – использовать стратегию, основанную на графическом анализе, а поглощение добавить в нее как сигнал, усиливающий точку входа. Как пример такой стратегии рассмотрите Снайпер Х, детали о ней узнаете по ссылке ниже.