Паттерн Pivot Point Reversal

Сегодня продолжим изучение паттернов Price Action на очереди модель под названием pivot point reversal (PPR). На временных интервалах старше Н1 эта конструкция позволяет с высокой точностью определять точки разворота рынка. В сочетании с горизонтальными уровнями получаем основу для универсальной торговой стратегии.

Сама по себе модель PPR не является основанием для входа, необходима фильтрация сигналов. Еще один вариант использования паттерна PPR – интеграция в готовую ТС, желательно основанную на инструментах графического анализа. В стратегию Снайпер эта формация впишется идеально, ведь в ней в работу берется поведение графика при реакции на уровни поддержки и сопротивления.

Как выглядит паттерн на графике

Модель состоит из 3 свечей и формируется в конце тренда либо выраженного коррекционного движения. Для медвежьего паттерна PPR:

• на первой свече продолжается рост, она бычья;
• вторая свеча (опорная) обновляет High первой, но закрытие происходит ниже High первой свечи;
• на 3-й свече (сигнальной) происходит разворот. Цена Close обязательно должна находиться ниже Low опорной свечи.

Для бычьего сетапа правила формирования меняются на зеркальные.

Схемы формирования разворотных конструкций PPR

На графике такие модели появляются на всех таймфреймах. Ниже – несколько примеров.

Pivot point reversal сформировался на дневном графике GBPUSD, отработка произошла в течение 2 следующих недель

На опорной свече сформирован дожи, а третья поглотила первые две. Сигнал очень сильный, но стоп получался большим

Пример разворотного сигнала на Н4

На М5-М1 также можно найти отработавшие паттерны, но цели по ним невелики

Как и другие конструкции Price Action pivot point reversal работает на всех рынках. Эти модели можно найти на валютных парах, инструментах товарного и фондового рынков. Причем PPR работал и 20-30 лет назад, так что в будущем он не «сломается» и продолжит приносить прибыль.

Как торговать PPR

Есть несколько методик входа в рынок, все они дают разный стоп:

• консервативный способ – отложенный стоп ордер выносим за Low или High сигнальной свечи (не забудьте запас в пару пунктов). Защитный SL размещаем за High или Low всего паттерна pivot point reversal. Преимущество методики – если график двинется против нас, не получим убыток так как отложенный ордер не сработает;

Стоп при таком подходе получается великоват

• для снижения стопа можно применять лимитные ордера. Расчет делается на то, что после формирования паттерна PPR произойдет коррекция. Лимитный ордер выставляется на уровне коррекции 50,0% от диапазона сигнальной свечи. Стоп по-прежнему выносим за экстремум всего паттерна. Недостаток методики в том, что коррекции может и не быть – упустите точку входа. Есть риск, что после срабатывания лимитного ордера график может продолжить двигаться в прежнем направлении и получите стоп.

Использование лимитного ордера позволило снизить SL на 74 пункта

Можно пробовать входить по рыночной цене сразу после закрытия сигнальной свечи. Если у сигнальной свечи тени небольшие, стоп получим примерно тот же, что и по первой методике.

Как повысить вероятность отработки pivot point reversal

Перечисленные ниже рекомендации помогут отфильтровать паттерны с низкой вероятностью отработки:

• желательно, чтобы PPR сформировался на экстремуме восходящего либо нисходящего движения. Если случилось импульсное движение, этот паттерн также может отработать, но есть вероятность неожиданных движений, а это – источник дополнительного риска;

PPR появился после импульсного движения

• лучше всего отрабатывают те pivot point reversal, в которых свечи четко соответствуют смене настроения рынка. Первая свеча обладает крупным телом и малыми тенями, вторая соответствует неопределенности (есть большая тень, направленная против текущего движения), а у третьей нет длинных теней, а тело крупное и направлена она в противоположную сторону;
• если паттерн опирается на уровень, это усиливает его. Использовать можно уровни, построенные по High, Low, Пивоты, уровни коррекции Фибоначчи.

Пример формирования pivot point reversal как отбойного сигнала от уровня поддержки

Учтите и то, что большую вероятность отработки имеют паттерны, сформировавшиеся на старшем таймфрейме. Так что сигнал с Н4 имеет больший приоритет по сравнению с PPR на М15.

Заключение

Паттерн pivot point reversal сам по себе на роль торговой стратегии не подходит. Как и другие конструкции Price Action PPR нуждается в фильтрации, это повысит качество их отработки.

В сочетании с графическим анализом и ТС, использующими графанализ, PPR работает особенно хорошо. Рекомендуем включить этот паттерн в стратегию Снайпер и попробовать использовать его для подтверждения отбоя от уровней. О результатах экспериментов напишите в комментариях.