Свечные модели разворота

Здравствуйте, дорогие друзья!

Ранее мы рассмотрели несколько свечных паттернов, приводились правила их отработки, соотношения между элементами. Сегодня же сделаем небольшой FAQ для новичков – разберем основные свечные паттерны разворота. По каждой модели дадим не только правила формирования, но и примеры отработки приведем.

Хотя с помощью паттернов и можно предсказать разворот, но их лучше использовать в комплексе с другими инструментами. Пример – стратегия Снайпер Х, в которую каждая свечная модель вписывается идеально.

Перечень свечных конструкций

К разворотным паттернам относятся:

• падающая звезда и перевернутый молот;
• молот и повешенный (висельник);
• надгробие и стрекоза – разновидность доджи;
• 2 типа поглощения;
• просвет в облаках и завеса из облаков;
• утренняя и вечерняя звезда.

Красочные названия объясняются спецификой японской культуры. Свечной анализ зародился в Японии, отсюда и необычные термины. Но даже если вы не запомните всю терминологию, достаточно хотя бы понимать, что происходит на рынке, когда формируются разворотные свечные модели.

Падающая звезда и перевернутый молот

Паттерн состоит из одной свечи. Звезда появляется на пике роста, а перевернутый молот – на дне медвежьего рынка.

Конфигурация свечи для обоих паттернов одна и та же:

• маленькое тело, расположенное в нижней части диапазона;
• нижняя тень небольшая, поэтому цена Close расположена близко к Low свечи;
• при формировании падающей звезды должно происходить обновление максимума;
• перед обеими свечами должно присутствовать уверенное движение в направлении тренда.

Модель сформировалась на вершине восходящей коррекции. После нее возобновился нисходящий тренд

Перевернутый молот соответствует неудачной попытке быков переломить ситуацию. Попытка изменить ситуацию говорит о замедлении текущего тренда

Правила работы:

• проверяем наличие уровня поблизости;
• модель берется в работу только если она сформировалась на трендовом движении;
• самый надежный вариант входа для падающей звезды – выставить ордер Sell Stop под минимум паттерна либо под Low подтверждающей свечи. По перевернутому молоту можно выходить по рынку либо ордером Buy Stop, размещенным над максимумом конструкции.

Разворотный паттерн неплохо отработал

Разворотные свечные паттерны молот и висельник

Эти свечные конструкции зеркальны по отношению к падающей звезде и перевернутому молоту. Также состоят из одной свечи. Прочие характеристики паттернов:

• тело у свечи малое, находится недалеко от цены High;
• нижняя тень длинная;
• свеча одна и та же, но если появляется на дне рынка, то это молот, если на вершине – висельник;
• обязательно наличие тренда перед паттернами.

Протестирован недавний минимум, сформирован молот. Затем график оформил разворот

Повешенный – первая попытка медведей переломить восходящий тренд. И хотя заканчивается она неудачно, но затем рост чаще всего прекращается

Торгуются эти свечные модели разворота тренда следующим образом:

• модель должна опираться на уровень (в крайнем случае находиться рядом с ним);
• берутся в работу только те конструкции, которые сформировались на явно видимом тренде;
• по молоту входят ордером Buy Stop, размещенным либо за High разворотной свечи, либо за High подтверждающей свечи;
• по висельнику работают с ордером Sell Stop. Его выносят под минимум повешенного или под Low подтверждающей свечи.

Пример надежных входов по паттерну повешенный. Состоялся уверенный разворот

Лучше максимально жестко фильтровать паттерны и получать больший винрейт, чем брать в работу каждую конструкцию и собирать стопы на ровном месте. Это правило распространяется и на остальные свечные формации.

Надгробие и стрекоза – одна из разновидностей доджи

Строго говоря, доджи относится к категории паттернов, указывающих на неопределенность на рынке. После него может и разворот состояться, и продолжиться движение в прежнем направлении.

В свечные паттерны разворота записать можно разновидность доджи, при котором Open = Close = Low (надгробие) и Open = Close = High (стрекоза). Надгробие берем в работу только если оно сформировалось на растущем рынке, а стрекозу – на нисходящем тренде.

Небольшое тело есть, но им можно пренебречь

Так выглядит модель надгробие на графике

Правила торговли:

• наличие уровня рядом с обязательным отбоем от него;
• на надгробии/стрекозе должно происходить обновление максимума/минимума движения;
• желательно, чтобы у свечи не было даже минимального тела и 3 цены были равны;
• сделка заключается только после закрытия подтверждающей свечи отложенным ордером.

Пример торговли по паттерну надгробие. Учитывая таймфрейм таким телом можно пренебречь

Бычье и медвежье поглощения

Эти свечные паттерны разворота в отличие от предыдущих формируются уже на 2 свечах. Модель считается сильной и часто появляется на завершении трендов.

Характеристики:

• на графике паттерн выглядит как 2 свечи разного цвета, находящиеся рядом;
• желательны небольшие тени;
• тело второй свечи полностью поглощает тело первой;
• в поглощающей свече не должно быть длинной тени со стороны предполагаемого движения;
• если 2-я свеча поглощает еще и тени первой, то сила сигнала усиливается;
• на второй свече может происходить обновление High/Low тренда.

Свечная формация четко указала на готовящийся разворот

Еще пара примеров поглощений

Как торговать паттерн:

• проверяйте есть ли поблизости уровень;
• во флете в работу такие формации не берите;
• входить можно как стоп ордером, вынесенным за High/Low поглощающей или подтверждающей свечи, так и лимитным отложенным ордером. Ордера Sell и buy Limit выставляем с расчетом, что состоится коррекционное движение примерно до уровня коррекции в 50,0% от диапазона 2-й свечи.

Три варианта входа на медвежьем поглощении

Паттерн этого типа встречается часто, внимательнее изучите график любого актива и найдете десятки поглощений.

Просвет в облаках и завеса из облаков

Эти разворотные свечные модели похожи на поглощения, отличие в том, что нет требования по обязательному поглощению первой свечи формации. Характеристики паттерна:

• желательно, чтобы обе свечи были полнотелыми с малыми тенями;
• завеса из облаков формируется на пике растущего рынка. Цена открытия второй свечи находится выше цены Open первой, тело черное, а цена Close находите между Open и Close первой свечи. Как правило, на 2-й свече происходит перепись максимума движения;
• зеркальная модель формируется на минимуме нисходящего тренда. Правила формирования зеркальны.

Пример завесы из облаков, отработка неплохая

Эта модель – не поглощение, а просвет в облаках. Ее формирование совпало с отбоем от уровня поддержки

Торгуются эти свечные паттерны разворота по той же схеме, что и поглощения. Учтите только, что модель несколько слабее, чем поглощения, поэтому больше внимания уделяйте подтверждениям сигнала о готовящемся развороте рынка.

Модель завеса из облаков и варианты входа в рынок

Помимо смены тренда формации этого типа часто появляются на завершении коррекций. Так что при подходе графика к коррекционным Фибо уровням 38,2%, 50,0%, 61,8% будьте внимательны.

Утренняя и вечерняя звезда

До этого разворот рынка мы предсказывали по паттернам, состоящим из 1-2 свечей. Но конструкции под названием утренняя и вечерняя звезда состоят как минимум из 3 свечей. Могут формироваться на 4-5 свечах.

Характеристики паттернов:

• первая свеча трендовая, говорит о силе текущего тренда;
• затем следует доджи, волчок, пин бар. Любая модель, указывающая на неопределенность, в это время на младших таймфреймах наблюдается перераспределение сил;
• третья свеча также трендовая (полнотелая и с малыми тенями), но направлена она уже в сторону нового тренда. На ее закрытии считаем, что разворот состоялся.

Иногда фаза неопределенности в этом паттерне занимает не 1, а 2-3 свечи. Такие конструкции несколько слабее, но тоже могут отрабатывать.

После утренней звезды подтверждающая свеча напоминает модель молот. Длинная тень снизу указывает на слабость быков

Еще одна утренняя звезда, но без подтверждающей свечи. Разворот все же состоялся

В этой утренней звезде смущает разве что длинная тень у завершающей свечи паттерна. Но конструкция в итоге отработала неплохо и произошел разворот рынка

Эти разворотные свечные модели считаются сильными, третья свеча завершает паттерн и одновременно является подтверждающей свечой. Правила торговли:

• традиционно ищем уровень поблизости;
• входить в рынок лучше стоп ордером, размещенным ниже Low вечерней звезды либо выше High утренней звезды;
• особо осторожные трейдеры могут дождаться подтверждающей свечи и входить уже после ее закрытия. В этом случае рискуете пропустить существенную часть движения;
• по паттернам, в отработке которых не уверены допускается использование лимитных ордеров. Их выносят на уровень коррекции 50% от диапазона завершающей паттерн свечи.

Осторожность не всегда оправдывается. В этом примере разворот состоялся, но если бы использовали лимитный ордер, то остались бы вне рынка

Резюме

Свечные паттерны разворота – это не готовая стратегия, а лишь инструмент анализа рынка. Его эффективность зависит только от того, как трейдер им пользуется. Профи работают едва ли не на чистом графике, ориентируясь по паттернам на старших таймфреймах. Новички же часто пытаются брать в работу все, что хотя бы отдаленно напоминает свечные формации и получают один стоп за другим.

Если хотите извлечь максимум пользы от свечных разворотных моделей, интегрируйте их в ТС, построенную на графическом анализе. Эти инструменты сочетаются идеально.

На роль такой ТС подходит Снайпер Х. Свечные паттерны дополнят точки входа, основанные на реакции графика на уровни.