![](https://sniperfx.ru/images/blogs/b5740ffe-498d-46c5-a585-b9684d9a8d32.png)
Ларри Вильямс – трейдер, еще при жизни ставший легендой и образцом для подражания. Лучше всего его трейдерские способности характеризует чемпионат Robbins World Cup, Вильямс победил с результатом +11000% – абсолютный рекорд. Слепо копировать стратегию Ларри Вильямса не стоит, но некоторые элементы из его подхода к анализу рынка заслуживают внимания. Сегодня речь пойдет о паттернах, с помощью которых трейдер-легенда и добился подобных результатов.
Определение экстремумов на графике
Умение определять положение экстремумов позволяет находить на графике точки смены тенденций и окончания коррекции. В МетаТрейдере есть стандартный фрактальный индикатор, он определяет паттерны High, Low на 5 свечах. Подход Вильямса отличается от логики встроенного в МетаТрейдер индикатора, Ларри торговал на дневных графиках, поэтому он использовал вариант с определением максимумов и минимумов на 3 свечах:
- Паттерн, соответствующий максимуму, состоит из 3 свечей. High центральной свечи выше по сравнению с High соседних.
- Минимум – зеркальный вариант паттерна.
Дополнительные требования выдвигаются к завершающей свече конструкции. Она характеризуется как «резко разворотная», то есть указывает на изменение приоритетного направления движения. Например, в случае с максимумами по Ларри Вильямсу третья свеча должна быть медвежьей, желательно с малыми тенями и большим телом.
Сам по себе паттерн этого типа не является основанием для торговли. Во время флетов да и при развитии тренда формируется масса подобных моделей, но они не отрабатывают. Локальный High, Low – необходимое, но недостаточное условие для разворота графика. В роли дополнительных фильтров выступает либо «фундамент», либо технический анализ, например, горизонтальные уровни или показания индикаторов.
Если разворот подтверждается, то сделки открываются не по рынку, а отложенными стоп ордерами. Sell Stop выносится под Low третьей свечи паттерна, а при работе в Buy Stop размещается над максимумом третьей свечи.
Стоп выносится за экстремум паттерна. Его размер в обязательном порядке соотносится с ожидаемым тейк-профитом. Если SL в разы больше, то входить в рынок нет смысла. Зону фиксации профита определяют по другим трехсвечным экстремумам – через них строятся уровни, на которых и фиксируется профит.
На второй свече входить в рынок невозможно, но при ее закрытии паттерн еще не сформирован. Трехсвечный экстремум формируется только при закрытии третьей свечи, эту конструкцию нельзя идентифицировать досрочно.
![сигнал следовало проигнорировать сигнал следовало проигнорировать](/images/contents/blogs/4dec8b96-ce9c-4466-96c6-7afb99ffb8d2.jpg)
Ударные дни
Этим термином Ларри Вильямс называл периоды, когда за счет резкого роста волатильности формируется крупная свеча, ее диапазон существенно выше по сравнению с соседними. Также в описании конструкции сказано, что должен происходить пробой диапазона, это повышает ценность сигнала.
Вильямс предостерегает трейдеров от преждевременных входов в рынок. Момент, когда импульсом пробивается уровень и формируется так называемый ударный день он сравнивает с червяком на крючке, который заглатывает очередная рыбешка. Рекомендован взвешенный подход – дождаться развития событий после ударного дня.
Как правило после ударного дня происходит откат и в зависимости от его характера различаются и действия трейдера:
- Следует слабый откат, паттерн не сломан, после обновления максимума либо минимума пробойной свечи выполняется вход в рынок в направлении господствующего тренда.
- При глубоком, но постепенном откате точки входа в направлении тренда формируются в зоне противоположного экстремума ударного дня. Но вероятность этого невелика, если коррекция зашла за уровень 38,2% от ударной свечи, то сила сигнала снижается.
- Если на следующий же день происходит резкий разворот и обновляется противоположный экстремум ударной свечи (фактически она поглощается), то считается, что тренд завершился. Описание паттерна дано для дневного таймфрейма, но тот же принцип адаптируется и под другие временные интервалы.
Приводя описание этой фигуры в книге, Вильямс подчеркивал, то она работает не только на дневных таймфреймах. Подобные модели отрабатывают и на Н4, Н1 и даже на таймфреймах ниже часа.
Ловушка специалиста
В этой ситуации ударный день не приводит к развитию значимого движения в направлении предыдущего тренда. Вместо этого происходит либо разворот, либо как минимум ощутимая коррекция.
Паттерн формируется по следующей логике:
- Сначала появляется стандартный ударный день.
- Вместо развития движения в нужном направлении график начинает двигаться в противоположном направлении.
- В момент пробоя основания ударной свечи считается, что базовый сценарий отменен, можно торговать в направлении пробоя.
Внутренние и внешние дни
Паттерны этого типа напоминают стандартные конструкции из Прайс Экшен (внутренний и внешний бары). Обе конструкции состоят всего из 2 свечей и без проблем идентифицируются на графике.
- Внутренний день Ларри Вильямс идентифицирует как день, в течение которого свеча не выходила за пределы предыдущей дневной свечи. Этот период он называл стадией «перенасыщения», у рынка нет возможности продолжиться движение, оснований для разворота также нет. Желательно, чтобы размер второй свечи был в несколько раз меньше по сравнению с предыдущей.
- Описание внешнего дня сводится к тому, что диапазон первой свечи должен полностью попадать в диапазон второй. Модель формируется и по логике поглощения, и без нее. Если поглощения нет, то вторая свеча обладает длинной тенью, за счет которой и выполняются условия внешнего дня. В описании модели нет ограничений по использованию этих подвидов разворотной свечной комбинации. Вход в рынок выполняется отложенным ордером, его выносят за экстремум конструкции.
Внутренние дни торгуются только отложенными ордерами и только в расчете на продолжение движения. В описании нет ограничений по комбинации этой модели с другими, внутренний день может формироваться сразу после ударного дня. Также может формироваться несколько внутренних дней подряд, это не меняет логику работы.
![Внутренние дни соответствуют коррекции Внутренние дни соответствуют коррекции](/images/contents/blogs/5f6fe674-b066-4b5e-ba20-e54f719000f0.jpg)
Заключение
Паттерны Вильямса – одни из простейших моделей, использующихся в трейдинге, многие из них напоминают стандартные элементы Прайс Экшен. Они относятся к категории «вечных», каждая из перечисленных конструкций базируется на психологии толпы, а этот фактор слабо меняется со временем. Это не готовая торговая стратегия, но как минимум отличный фильтр для любого типа систем. Перечисленные конструкции подойдут и для индикаторных ТС, и для ТС, основанных на графическом анализе.
Комментарии