Паттерны Ларри Вильямса

Ларри Вильямс – трейдер, еще при жизни ставший легендой и образцом для подражания. Лучше всего его трейдерские способности характеризует чемпионат Robbins World Cup, Вильямс победил с результатом +11000% – абсолютный рекорд. Слепо копировать стратегию Ларри Вильямса не стоит, но некоторые элементы из его подхода к анализу рынка заслуживают внимания. Сегодня речь пойдет о паттернах, с помощью которых трейдер-легенда и добился подобных результатов.

Определение экстремумов на графике

Умение определять положение экстремумов позволяет находить на графике точки смены тенденций и окончания коррекции. В МетаТрейдере есть стандартный фрактальный индикатор, он определяет паттерны High, Low на 5 свечах. Подход Вильямса отличается от логики встроенного в МетаТрейдер индикатора, Ларри торговал на дневных графиках, поэтому он использовал вариант с определением максимумов и минимумов на 3 свечах:

• Паттерн, соответствующий максимуму, состоит из 3 свечей. High центральной свечи выше по сравнению с High соседних.
• Минимум – зеркальный вариант паттерна.

Стрелками индикатор отмечает направление предполагаемого сигнала

Дополнительные требования выдвигаются к завершающей свече конструкции. Она характеризуется как «резко разворотная», то есть указывает на изменение приоритетного направления движения. Например, в случае с максимумами по Ларри Вильямсу третья свеча должна быть медвежьей, желательно с малыми тенями и большим телом.

Сам по себе паттерн этого типа не является основанием для торговли. Во время флетов да и при развитии тренда формируется масса подобных моделей, но они не отрабатывают. Локальный High, Low – необходимое, но недостаточное условие для разворота графика. В роли дополнительных фильтров выступает либо «фундамент», либо технический анализ, например, горизонтальные уровни или показания индикаторов.

Если разворот подтверждается, то сделки открываются не по рынку, а отложенными стоп ордерами. Sell Stop выносится под Low третьей свечи паттерна, а при работе в Buy Stop размещается над максимумом третьей свечи.

Стоп выносится за экстремум паттерна. Его размер в обязательном порядке соотносится с ожидаемым тейк-профитом. Если SL в разы больше, то входить в рынок нет смысла. Зону фиксации профита определяют по другим трехсвечным экстремумам – через них строятся уровни, на которых и фиксируется профит.

На второй свече входить в рынок невозможно, но при ее закрытии паттерн еще не сформирован. Трехсвечный экстремум формируется только при закрытии третьей свечи, эту конструкцию нельзя идентифицировать досрочно.

В этом примере сигнал следовало проигнорировать. Стоп оказался слишком большим и превышал расчетный тейк-профит

Ударные дни

Этим термином Ларри Вильямс называл периоды, когда за счет резкого роста волатильности формируется крупная свеча, ее диапазон существенно выше по сравнению с соседними. Также в описании конструкции сказано, что должен происходить пробой диапазона, это повышает ценность сигнала.

Вильямс предостерегает трейдеров от преждевременных входов в рынок. Момент, когда импульсом пробивается уровень и формируется так называемый ударный день он сравнивает с червяком на крючке, который заглатывает очередная рыбешка. Рекомендован взвешенный подход – дождаться развития событий после ударного дня.

Как правило после ударного дня происходит откат и в зависимости от его характера различаются и действия трейдера:

• Следует слабый откат, паттерн не сломан, после обновления максимума либо минимума пробойной свечи выполняется вход в рынок в направлении господствующего тренда.
• При глубоком, но постепенном откате точки входа в направлении тренда формируются в зоне противоположного экстремума ударного дня. Но вероятность этого невелика, если коррекция зашла за уровень 38,2% от ударной свечи, то сила сигнала снижается.

На ударной свече происходит пробой диапазона, затем следует откат и продолжение движения

• Если на следующий же день происходит резкий разворот и обновляется противоположный экстремум ударной свечи (фактически она поглощается), то считается, что тренд завершился. Описание паттерна дано для дневного таймфрейма, но тот же принцип адаптируется и под другие временные интервалы.

Ударный день не отработал, поглощение медвежьей свечи отменило сценарий с продажами

Приводя описание этой фигуры в книге, Вильямс подчеркивал, то она работает не только на дневных таймфреймах. Подобные модели отрабатывают и на Н4, Н1 и даже на таймфреймах ниже часа.

Ловушка специалиста

В этой ситуации ударный день не приводит к развитию значимого движения в направлении предыдущего тренда. Вместо этого происходит либо разворот, либо как минимум ощутимая коррекция.

Паттерн формируется по следующей логике:

• Сначала появляется стандартный ударный день.
• Вместо развития движения в нужном направлении график начинает двигаться в противоположном направлении.
• В момент пробоя основания ударной свечи считается, что базовый сценарий отменен, можно торговать в направлении пробоя.

Рост не продолжился, но паттерн Ларри Вильямса все равно позволил войти в рынок

Внутренние и внешние дни

Паттерны этого типа напоминают стандартные конструкции из Прайс Экшен (внутренний и внешний бары). Обе конструкции состоят всего из 2 свечей и без проблем идентифицируются на графике.

• Внутренний день Ларри Вильямс идентифицирует как день, в течение которого свеча не выходила за пределы предыдущей дневной свечи. Этот период он называл стадией «перенасыщения», у рынка нет возможности продолжиться движение, оснований для разворота также нет. Желательно, чтобы размер второй свечи был в несколько раз меньше по сравнению с предыдущей.
• Описание внешнего дня сводится к тому, что диапазон первой свечи должен полностью попадать в диапазон второй. Модель формируется и по логике поглощения, и без нее. Если поглощения нет, то вторая свеча обладает длинной тенью, за счет которой и выполняются условия внешнего дня. В описании модели нет ограничений по использованию этих подвидов разворотной свечной комбинации. Вход в рынок выполняется отложенным ордером, его выносят за экстремум конструкции.

Профит окупает риск, сигнал берется в работу

Внутренние дни торгуются только отложенными ордерами и только в расчете на продолжение движения. В описании нет ограничений по комбинации этой модели с другими, внутренний день может формироваться сразу после ударного дня. Также может формироваться несколько внутренних дней подряд, это не меняет логику работы.

Внутренние дни соответствуют коррекции, пробоя минимума обозначит возобновление нисходящего движения

Заключение

Паттерны Вильямса – одни из простейших моделей, использующихся в трейдинге, многие из них напоминают стандартные элементы Прайс Экшен. Они относятся к категории «вечных», каждая из перечисленных конструкций базируется на психологии толпы, а этот фактор слабо меняется со временем. Это не готовая торговая стратегия, но как минимум отличный фильтр для любого типа систем. Перечисленные конструкции подойдут и для индикаторных ТС, и для ТС, основанных на графическом анализе.