Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Ян Сикорский, трейдер Академии Форекса.
Уже 4 июня стартует новый курс. Обучение охватывает много важных тем: от выбора брокера до использования количественного анализа в торговле. Это уникальный прием, позволяющий покупать на самом дне рынка и продавать на максимумах.
История появления количественного анализа
Основа метода кажется простой, нужно всего то сопоставить текущее движение с поведением графика в прошлом. Однако при обдумывании теории я сталкивался серьезной проблемой: что считать значимым движением? В любой момент на графике можно выделить массу разных вариантов движений. Нельзя просто брать и сравнивать их друг с другом.
Решение удалось найти в начале 2019 г.. Я и мой коллега решили попробовать свести все волны на графике к определенным константам. Рассматривались варианты с фильтрацией движений по процентам и по пунктам. В итоге остановились на втором, так как принципиальной разницы с процентами нет, а работать легче именно с пунктами.
Например, задавался фильтр в 100 пунктов и мы вручную работали с историей за последние несколько лет. Делали разметку, выделяли волны и затем обрабатывали статистику.
Именно эта идея была взята за основу при написании авторского скрипта. Индикатор выполняет разметку и собирает нужную информацию в виде таблицы. Собранная с его помощью информация стала фундаментом для дальнейшей работы над методом количественного анализа.
Как работает количественный анализ
Само название «количественный» указывает на то, что сравниваются числовые характеристики ряда величин. В нашем случае – размер текущего движения в пунктах с историческими данными. Для наглядности разберемся с принципом анализа рынка на примере пары EURUSD.
Volatility Limit сохраняет историю движений в табличной форме. В столбцах Вол.1 и Вол. 2 записано пройденное расстояние в рамках одного движения.
Скрипт выделил 82 движения, значит во всех случаях за заданный в настройках временной промежуток после изменения направления график проходил 100+ пунктов (это значение задано в настройках скрипта). Теперь сортируем столбец Вол. 1 по убыванию и работаем с этими числами.
Например, текущее восходящее движение на графике EURUSD составляет 250 пунктов. Нужно оценить вероятность снижения как минимум на 100 пунктов.
В столбце с отсортированными по убыванию значениями считаем сколько всего было движений больше 250 пунктов. Их оказалось 19, зная, что всего движений 82, рассчитываем вероятность продолжения роста 19/82 = 23,17%. Вероятность разворота и снижения как минимум на 100 пунктов равна 76,83%.
По этой логике выполняются расчеты для разного значения фильтра волатильности скрипта Volatility Limit. Вычислительной работой занят вспомогательный советник, результаты отображаются в виде таблицы.
Преимущества использования метода количественного анализа
Выделю 5 преимуществ методики:
Объективность. Сто человек из ста при работе с количественным анализом воспринимают информацию одинаково. Ошибиться невозможно.
Простота использования. Нажмите в таблице на значение фильтра в пунктах и потом на название валютной пары, откроется нужный график с дополнительными построениями. Советник строит и волну, и уровни с указанием вероятности разворота на них, и указывает ориентир для тейка.
Универсальность. Подходит и скальперам, и среднесрочным трейдерам. Расчеты можно выполнить для любой волатильности.
Нет привязки к таймингу и таймфрейму. Методику можно адаптировать под любой временной интервал и стиль работы (разгон и консервативная торговля).
Результаты подтверждены. Состояние моего счета и массив накопленных сделок показывает, что количественный анализ действительно работает.
Результаты
Методика уже активно используется в реальной торговле. Ниже – примеры реальных сделок и пара отчетов.
В случае с нефтью соотношение тейка к стопу превышало 1 к 30, по S&P 500 – 1:8-1:10.
Такие результаты не вымысел, вы можете торговать точно также. Подробный материал будет даваться на моей обучающем курсе. Стартуем уже 4 июня, так что не раздумывайте, а оставляйте заявку прямо сейчас по ссылке ниже.
Для каких стилей торговли подходит количественный анализ?
Методика не имеет ограничений. Достаточно изменить фильтр волатильности и данные будут пересчитаны. Любители агрессивного скальпинга могут работать на М1-М15 с фильтрами волатильности, например, с 20 до 50 пунктов. При среднесрочной торговле просто меняются параметры Volatility Limit, но подход к торговле сохраняется.
В целях эксперимента был создан небольшой счет (рисунки выше – часть сделок с него) и за неполный месяц депозит был почти удвоен. Текущая доходность 92,60%, до конца месяца, скорее всего, перешагнем отметку в 100%.
Не важно на каком таймфрейме вы предпочитаете работать и в каком стиле. Количественный анализ гарантированно подойдет под любую торговую тактику.
На каких рынках можно применять метод
Описанная методика – математика в чистом виде. Полученные числа не зависят ни от сезонности, ни от выхода новостей, ни от построений, которые выполняет сам трейдер. Это просто математическая оценка вероятности разворота и движения на определенное расстояние с учетом исторических данных.
Ограничений по рынкам нет. Количественный анализ работает и с валютными парами, и на товарном рынке, и с биржевыми индексами. Выше приводились примеры – в них фигурируют все типы инструментов.
Как научиться торговать с помощью количественного анализа?
Простейший способ освоить методику – записаться на обучение. Курс я выстроил так, чтобы охватить все важные темы от выбора брокера и работы с терминалом до использования количественного анализа в торговле.
В рамках обучения также рассмотрим логику движения внутри дня, манименеджмент, использование биржевых объемов, разметка графика. К этому добавляются онлайн-сессии со мной для максимального закрепления материала.
Что входит в курс
В курсе предусмотрено 15 теоретических занятий + онлайн торговля со мной дважды в неделю в течение месяца + скрипт Volatility Limit.
Теоретические занятия доступны в личном кабинете, практика проходит каждый вторник и четверг. Это не просто отработка усвоенного материала под моим наблюдением, а еще и реальная торговля со мной.
Стоимость курса - 15.000 рублей.
Напомню – старт запланирован на 4 июня и набор уже идет. Я делаю упор на качество обучения поэтому не набираю в группы по 100+ человек. Свободные места еще есть, но их количество ограничено, так что переходите по ссылке ниже и оставляйте заявку.
Комментарии