Автор: Антон Ганн

Здравствуйте, дорогие друзья!

Идея автоматизации торговли или хотя бы разметки графика выглядит очень соблазнительно. Только представьте себе – вам не нужно делать ничего кроме добавления индикатора на график и заключения сделок. В теории схема выглядит идеально, но при переходе к ее практической реализации возникает множество препятствий, сильно влияющих на результат. Сегодня разберемся в том, имеет ли такой подход к торговле право на существование.

Я записал видео на эту тему, рекомендую ознакомиться с ним.

Типы индикаторов, их краткая характеристика

Все индикаторы такого типа я делю на 2 группы:

  • внутренние – они предназначены для установки в торговый терминал;
  • внешние – отдельные сервисы, выдающие сигналы по формированию паттернов на выбранных инструментах. Яркий представитель этой категории – сервис Autochartist. Он не только в автоматическом режиме делает разметку графика, собирает статистику по отработавшим паттернам, но и умеет транслировать информацию напрямую в МетаТрейдер 4.0. Правда, не все брокеры предлагают такую возможность своим клиентам.

Можно привести и более детальную классификацию, например, по типам паттернов, с которыми умеет работать индикатор. Есть инструменты для работы с гармоническими, свечными или обычными графическими конструкциями. Немного забегу вперед – сегодня в центре внимания будет индикатор PricePatterns, этот инструмент умеет выявлять на графике самые ходовые графические конструкции.

Если сравнить преимущества и недостатки, получим следующую картину

 

Преимущества

  1. Автоматизация разметки.

  2. Можно работать сразу с множеством инструментов.

  3. У индикатора не «замыливается глаз» как у человека.

  4. Не нужно учить соотношения и правила формирования паттернов.

Недостатки

  1. Вы полностью зависите от работы программиста.

  2. У индикатора нет интуиции, он не может оценить ситуацию в целом.

  3. Часть паттернов может интерпретировать неверно.

  4. Может перерисовываться на истории, вводя трейдера в заблуждение.

 

Картина вырисовывается неоднозначная, лучше на практике разобраться в чем польза и опасность индикаторов паттернов.

Если вы заинтересованы в торговле с использованием графического анализа, рекомендую записаться на курс по стратегии Снайпер Pro. Торгуя по стратегии, вы получите универсальную точку входа и сделаете свою торговлю максимально простой и эффективной.

Записаться на курс Снайпер PRO

Изучаем работу индикатора паттернов

Самая распространенная ошибка трейдеров заключается в том, что они сразу используют индикатор для торговли. Добавляют его на график, видят почти идеальную разметку и тут же начинают торговать.

Опасность кроется в том, что индикаторы могут улучшать разметку задним числом. Они либо удаляют не отработавшие паттерны, либо наносят на график отработавшие уже после того как произошла их отработка.

Это создает завышенные ожидания. После изучения истории трейдеру кажется, что чуть ли не 80-90% паттернов отрабатывают, но в реальности винрейт не дотягивает даже до 50%. Чтобы избежать этого достаточно проверить работу индикатора в тестере.

Смотрите за тем как индикатор делает разметку. Перерисовку пропустить невозможно.

Индикатор заметил паттерн двойное дно, все выглядит как хорошая ситуация для покупок после закрепления за максимумом паттерна
Тот же участок графика. Индикатор удалил разметку по первому паттерну и тут же выделил второе двойное дно

Само по себе явление перерисовки не означает, что индикатор будет сливать. Нужно проверять эффективность отработки паттернов на каждом таймфрейме.

Что касается индикатор PricePatterns, то работает он неидеально. К ряду паттернов есть вопросы – не соблюдаются соотношения между отдельными их элементами. Некоторые фигуры PricePatterns и вовсе не выделил на графике.

Эти паттерны даже с большой натяжкой сложно назвать двойным дном

Как использовать индикатор паттернов в торговле

Если опираться только на показания PricePatterns, то на Н4 отрабатывает порядка 60-65% паттернов. Но это не значит, что индикатор заменяет торговую стратегию.

Какое-то время можно работать, если добавить к паттернам фильтры на вход. Например, торговать после подтверждения паттернов. Для паттерна Голова и плечи таким подтверждением может быть закрепление графика за пробитой линией шеи, для клина – ретест его линии после пробоя. Тот же метод фильтрации распространяется и на другие графические конструкции.

Неплохое соотношение риска и прибыли + быстрая отработка

Но такой стиль работы обречен на неудачу. Далеко не всегда паттерны дают точку входа, после пробоя, например, линии шеи цена может сразу идти в сторону пробоя, без ретеста. К тому же у трейдера нет системного подхода к анализу рынка. Его торговля напоминает хаос, трейдер полностью зависит от того, что покажет индикатор.

Такими индикаторами чаще всего интересуются новички, изначально выстраивая свой трейдинг на слабом фундаменте. Правильный подход выглядит иначе:

  • сначала учимся торговать самостоятельно. Например, используем метод 3 экранов для анализа старших таймфреймов, а точку входа ищем на младшем временном интервале;
  • затем как один из фильтров точек входа пробуем вводить индикатор паттернов. Это может быть PricePatterns или другой инструмент.

Разберем пример такого анализа рынка:

  • на D1 актуален диапазон 1,2016-1,3350. Наблюдается рост от нижней границы диапазона, при этом верхний целевой уровень еще не отработан, приоритет у длинных позиций;
На дневном графике просматривается диапазон шириной около 1350 пунктов
  • на Н4 хорошо виден локальный диапазон, в течение долгого времени график двигался в горизонтальном канале. Оптимальный сценарий – дождаться подтвержденного пробоя одной из границ и торговать уже после ретеста пробитого уровня;
График в течение 1,5 месяцев не может выйти за пределы горизонтального канала
  • можно перейти на часовой график и, зная приоритетное направление торговли, с помощью индикатора паттернов набирать позиции в Buy. При этом стопы для страховки следует размещать за нижней границей диапазон с Н4 с запасом в несколько пунктов. На медвежьи паттерны не обращаем внимания, отдаем предпочтение фигурам, сформировавшимся у нижней границы диапазона.
Отработка паттернов индикатора

В итоге достигнут целевой уровень. За счет анализа графика на старших таймреймах определено приоритетное направление, оно использовалось для отсеивания сигналов индикатора PricePatterns.

Рекомендации по использованию индикаторов паттернов

Из сказанного выше следует ряд выводов:

  • индикаторы паттернов – не панацея;
  • многие подобные инструменты жульничают на истории;
  • они не заменяют собой торговую стратегию. Это своего рода «костыль», трейдер должен научиться торговать самостоятельно, а уже потом думать о таких вспомогательных инструментах;
  • индикаторы паттернов можно использовать только как дополнение торговой системы.

На поиски гарантированно рабочей торговой стратегии и обучение могут уйти годы. Чтобы уже сейчас достигнуть винрейта до 70-80% и уметь одновременно анализировать более 40 инструментов, записывайтесь на курс Снайпер Pro. Торгуя по стратегии, вы сможете использовать всего одну универсальную точку входа, использовать объемы для фильтрации точек входа и сделать торговлю максимально простой.

Записаться на курс Снайпер Pro

Заключение

Индикаторы паттернов имеют право на существование, их можно использовать, но не как самостоятельную стратегию. Если вы уже умеете торговать и ищете инструмент для фильтрации сигналов, можете попробовать PricePatterns или другой индикатор из этой категории. В противном случае рекомендую сосредоточить усилия на обучении. Научитесь торговать, а уже потом думайте о том, как облегчить торговлю.